Hull glidande medelvärde forex handel

MetaTrader 4 - Indicators. Hull Moving Average - Indikator för MetaTrader 4.Hull Moving Average HMA, utvecklad av Alan Hull, är ett extremt snabbt och jämnt rörande medelvärde som nästan helt eliminerar lagret och klarar av att förbättra utjämningen samtidigt. För det, Alan skrev en ekvation för beräkningen av detta rörande medelvärde som this. LWMA kvadratrotsperiod, 2 LWMA period 2, pris - LWMA period, pris. Med denna snygga ekvation fick Alan ett mycket snabbt rörande medelvärde som är mycket mer reaktivt mot Prisåtgärden. För en fullständig förklaring av hur det fungerar kan du besöka. Du kan använda den på två huvud sätt. Användning av endast en HMA När HMA ändrar sin lutning är det här en bra tid att vara redo för inresa lång eller kort beroende Av höjningsriktningens riktning Leta alltid efter en bra inställning, som ljusstickmönster eller brytning av stödresistanszonen. Användning av två HMAs med det typiska medelvärdet, t. ex. HMA 9 och HMA 25 Med tanke på det som nämnts ovan Också du Kan använda den som Ut-signal när den ändrar sin lutning när du bara använder en HMA eller när du använder två med förändringen i lutningen på den snabba HMA Som alla glidande medelvärden fungerar det inte bra inom räckvidden eftersom det ger många falska inmatningar. Jag har Gjorde koden så att du kan ändra typen av rörande medelvärde som används i beräkningarna men det här skulle inte vara ett verkligt hålrörande medelvärde och det tillämpade priset jag gillar att använda det vanliga priset för att ta hänsyn till vad som hänt i varje ljus. Koden, i delen Anpassad indikatorinitieringsfunktion, ser du linjen. Om du skriver DRAWLINE ser du en annan rad i diagrammet som representerar denna del av ekvationen.2 LWMA period 2, pris - LWMA-period, pris. Detta är beräkningen före HMA-kalkylen men utan utjämningseffekten av att använda ett rörligt medelvärde till ett rörligt medelvärde. Du kan använda dessa rader som användningen av två HMAs av olika tidsperioder. Om du har några frågor eller förslag är du välkommen att Gå med i vår för Um diskussion om Hull Moving Average Gå med i forumet. Utvecklat av Alan Hull, det är en indikator som löser problemet med att göra ett rörligt medelvärde mer reaktivt mot nuvarande prisaktivitet. Hull Moving Average eliminerar nästan lagret och klarar av att förbättra utjämningen. HMA Lyckas hålla fast vid snabba förändringar i prisaktiviteten, eftersom den har överlägsen utjämning över ett enkelt rörligt medelvärde under samma period. HMA sysselsätter vägda rörliga medelvärden WMA och dämpar utjämningseffekten. Det kan beräknas enligt följande. HMA n WMA 2 WMA n 2 WMA n, sqrt n. Först måste vi ta WMA i den sista n 2-data och multiplicera den med 2. Sedan måste vi subtrahera WMA för den sista n-dataen. Nästa måste vi ta det värdet och använda kvadraten Root av n Efter det behöver vi beräkna WMA för de två värdena, det är WMA sqrt av n av det minnsvärdet. Eftersom kvadratroten avkortar värden, bör vi välja en n som är en perfekt kvadrat, till exempel 4, 9, 16 etc. Denna indikator kan användas på alla sätt t Radiala rörliga medelvärden används, med undantag för crossover-signaler, eftersom den senare beror på lag. Chart Source VT Trader. Om du har några frågor eller förslag är du välkommen att delta i vårt forum diskussion om Hull Moving Average Gå med i forumet. 2013, syftar Binary Tribune till att ge sina läsare noggrann och faktisk finansiell nyhetsdekning. Vår hemsida är inriktad på stora segment på finansmarknadens aktier, valutor och råvaror och en interaktiv fördjupad förklaring av viktiga ekonomiska händelser och indikatorer. Finansiell riskupplysning. Kommer inte att hållas ansvarig för förlust av pengar eller skada som orsakas av att förlita sig på informationen på den här webbplatsen. Forexhandel, lager och råvaror på margin ger hög risk och kan inte vara lämpliga för alla investerare Innan man beslutar att handla utländsk valuta Du bör noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk appetit. Cookies policy. Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen och att känna dig bättre. Genom att besöka vår webbplats med din webbläsare inställd för att tillåta cookies godkänner du Vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Copyright 2017 Binary Tribune Alla rättigheter reserverade. Avlägsna lag, prognos Data. Trading Indexes med Hull Moving Average. Moving genomsnittsar smidiga data och gör det enklare att analysera prisrörelser, men de tenderar att Lag här Här är marknaden timing system som tar bort fördröjningen och prognoser framtida data. Du håller fungerar bra som marknaden går upp, men strategin faller ifrån varandra när marknaden tar Nks Vi behöver en tidsmodell för att bevara kapitalet på marknaderna och identifiera möjligheter på marknaderna. Det är möjligt att använda medelvärden. Det är ofta det bästa sättet att eliminera data spikar, och de med relativt långa längder också smidiga data. Stor fel eftersom deras långa återgångsperioder introducerar lag. Lösningen är att ändra den glidande medelformeln och ta bort fördröjningen. Därefter minimeras möjligheten att det glidande medelvärdet överstiger de råa data när man förutsäger nästa intervall s-aktivitet och därmed införande av fel här s Hur det kan göras. Registrering av fördröjningen En ny typ av rörligt medel som utvecklats av näringsidkaren Alan Hull försöker lösa detta problem I denna variation är ett enkelt glidande medelvärde Sma summan av dataprov delat med antalet prov N Hull-rörelsen Genomsnittlig Hma åstadkommer utjämningen genom att använda det vägda glidande medeltalet Wma och en kvadratroten av N Beräkningen är således. För att gå igenom denna formel Ta Wma of t Han senast N 2 data och multiplicera den med 2 Därefter subtrahera Wma av de sista N-data. Nu tar du det värdet och använder kvadratroten av N. Hitta sedan Wma av de två värdena, dvs Wma sqrt av N i det minnsvärdet Eftersom kvadratroten truncates värden, bör beräkningen välja en N som är en perfekt kvadrat som 4, 9, 16, 25, 49 eller 81paring Sma och Hma i Figur 1 med ett 81-dagars genomsnitt, vi finner att Hma är både smidig och lyhörd för de ändrade data, medan Sma lags bak. Figur 1 enkel ma vs skrov ma Här ser du en jämförelse mellan SMA och HMA med data från QQQQ ETF. HMA är mer aktuell än SMA A nio - dagmedelvärde visas med HMA i blått. Fortsatt i december-numret av teknisk analys av lagervaror. Utdrag ur en artikel som ursprungligen publicerades i december 2010-utgåvan av Teknisk analys av lagervaror. Varu tidning. All rights reserved. Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. Hull Moving Average HMA. The Hull Moving A Verage löser det gamla ålders dilemmaet för att göra ett rörligt medelvärde mer responsivt mot den aktuella prisaktiviteten samtidigt som kurvan smidighet bibehålls. Faktum är att HMA nästan eliminerar fördröjningen helt och hållet och klarar av att förbättra utjämningen samtidigt. För att förstå hur det uppnår båda dessa motsatta resultat samtidigt vi Måste börja med en lättförståelig referensram Följande diagram innehåller ett 16 veckor enkelt glidande medelvärde som ständigt sänker prisaktiviteten och har dålig jämnhet. Först kan lösningen av kurvutjämningsproblem göras genom att i genomsnitt ta medeltalet, Dvs 16 period SMA 16 period SMA Pris Den dåliga nyheten är att det medför en stor ökning av fördröjning enligt nedan. Att lösa problemet med lag är lite mer involverat och kräver en förklaring med siffror snarare än diagram. Tänk på en serie med 10 nummer från 0 till 9 och föreställ dig att de är successiva prispunkter på ett diagram där 9 är den senaste prispunkten till höger ledande ed Ge Om vi ​​tar det 10 enkla genomsnittet av dessa siffror kommer vi inte överraskande att bestämma mittpunkten på 4 5 som ligger betydligt bakom den senaste prispunkten på 9 Här är den smarta delen först låt s halva medeltiden Till 5 och tillämpa den till de senaste siffrorna 5,6,7,8 och 9, resultatet är mittpunkten för 7. För att ta bort lagret tar vi mittpunkten 7 och lägger skillnaden mellan de två genomsnitten Vilket är lika med 2 5 7 4 5 Detta ger ett slutligt svar på 9 5 7 2 5 vilket är en liten överkompensation Men denna överkompensation är mycket praktisk eftersom den kompenserar den nätade effekten av den näste medelvärdet. Därför är resultatet av att kombinera dessa 2 tekniker nära Perfekt balans mellan lagreducering och kurvutjämning. HMA lyckas hålla fast vid snabba förändringar i prisaktivitet samtidigt som den har överlägsen utjämning över en SMA under samma period. HMA använder viktiga glidmedel och dämpar utjämningseffekten och resulterande fördröjning genom att använda th E-kvadratroten av perioden istället för den aktuella perioden i sig, se nedan. Integrerad kvadratroterperiod WMA 2 x Helhetsperiod 2 WMA-prisperiod WMA-pris. Följande formler för Hull Moving Average är för MetaStock och Supercharts men kan enkelt anpassas För användning med andra kartläggningsprogram som kan anpassas för indikeringskonstruktion. Period Inmatningsperiod, 1,200,20 kvartsperiod Sqrt-period Mov 2 Mov C, period 2, W Mov C, period, W, LastValue kvadratperiod, W. Inmatningsperiod Standardvärde 20 Vrider 2 vrider stängning, period 2-vågad nära period, SquareRoot Period. En enkel applikation för HMA, med tanke på dess överlägsen utjämning, skulle vara att använda vridpunkterna som utgångsignaler. Det borde inte användas för att generera tvärsignaler som Den här tekniken är beroende av fördröjning. Skriva och koppla. Skriva på vår nyhetsbrev. Vad är DIG Hull Moving Average. DIG Hull Moving Average HMA gör ditt rörliga medelvärde responsivt mot nuvarande priser, medan det fortfarande är smidigt och nej T hakig HMA-skönheten är att den lyckas eliminera fördröjningen nästan helt medan den är helt jämn. Det är vad du letar efter i ett glidande medelvärde betyder det att du kan få dina signaler snabbare och göra färre misstag. Hur gör HMA Jämför med andra rörliga medelvärden. Börja med att jämföra HMA till ett enkelt glidande medelvärde av samma längd. Bara en snabb påminnelse. SMA-beräkningen tar de senaste n slutkurserna och beräknar deras genomsnittliga vanligtvis handlas det med kort och lång tid SMA och när de två korsar en signal uppstår SMA är förknippad med två problematiska problem. Längre längd - Lag blir betydligt större. Kort längd - MA blir väldigt choppy. P500 Futures Daily Chart På diagrammet kan du se standard SMA längd 34 i cyan ljusblå och vår DIGHullMovingAverage längd 34 i gult Den vänstra sidan av diagrammet visar att medan SMA fortfarande går upp mot marknaden hämtar HMA båda vrid - och växlingsriktningen w Hela återstår smidigt. Du kan också se hur stor fördröjningslaget faktiskt är genom att titta på de två vertikala linjerna till höger, SMA ändrar riktningen cirka 15 bar senare än vår HMA det betyder att du skulle ha kommit in i handeln tidigare och njöt av Den snygga baisseförflyttningen. Nu ska vi lägga till det normala exponentiella glidande medlet EMA. Huvudideen bakom EMA är att ge större betydelse för de nyare data där för att eliminera fördröjning kommer du att märka att HMA faktiskt är ännu bättre än EMA som det kommer Reagera snabbare men förbli jämn. P500 Futures Daily Chart SMA längd 34 i cyan ljusblå EMA längd 34 i lila DIGHullMovingAverage längd 34 i gul. Du kan se att EMA är mellan HMA och SMA Det är mer lyhörd än SMA, Men en mil bakom HMA. Du kan också se att EMA-linjen inte är lika smidig som HMA-linjen. Sammanfattningsvis är EMA en förbättring av SMA, och vårt DIG Hull Moving Average tar detta ännu längre genom att ge en jämnare Och mor E Exakt glidande medelvärde än vad du någonsin har sett tidigare. MA Trend Feature Vi har lagt till en annan funktion som gör denna indikator ännu bättre Genom att använda en enkel växel kan du berätta för vår DIG HMA-indikator att färga sig i enlighet med dess riktning. I aktion AAPL 30 Min Diagram DIG HMA är färgkodad enligt dess riktning, vilket gör det mycket lättare att få signaler snabbt Vi har placerat två DIG HMA-indikatorer, en med längden 34 och en med längden 80 kan du se tre Stora kors signaler. Lågsamtal - Kom in före andra handlare. Uppfyll ett jämnt glidande medelvärde - Eliminera falska inmatningar. Nytt funktionskod kodat enligt trend. Lätt att använda och stöder alla diagram och tidsramar. Ladda ner DIG Hull Moving Average Free.